SmartQuant

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Estratégia de Trading
     A estratégia de trading da SmartQuant é baseada em modelos quantitativos desenvolvidos com base dos princípios da Física Moderna, com estudos quânticos e variacionais sobre os valores do mercado. O Gerenciamento de Risco é rigoroso e sua análise ocorre através do modelo de Frank Hack, do princípio da incerteza e de sistemas caóticos. A relação harmônica destes fatores direciona o investimentos dos fundos gerenciados pela empresa.


Diversificação
     A SmartQuant investe em diferente classe de ativos líquidos. Além de futuros financeiros como índice de ações e moedas também podem ser objetos de negociação commodities, principalmente agrícolas. Através da diversificação, nosso modelo quantitativo procura nas diferentes classes de ativos oportunidades de negócios, afinal um ativo eventualmente pode ficar estagnado e sem tendência aparente.


Negociação sem Emoções
     O aparecimento de sinais recorrentes, conjugados com uma volatilidade dentro do controle, propiciam a base do nosso modelo. No longo prazo este modelo demonstra um nível de acerto surpreendente, dentro de uma base observada em qualquer tempo gráfico.

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     A tendência do Mercado aparece em função de:

        • Emoções humanas como medo e ganância
        • Produção excessiva ou escassez de commodities
           (ex. Uma má colheita, ou uma demanda elevada por petróleo)
        • Eventos políticos ou econômicos, ou atos da natureza
        • Cobertura da mídia, ou opiniões de "especialistas" de mercado.


Seguimento de Tendência − Deixe os lucros andarem
     Baseado na estratégia de "trend following", a SmartQuant adere ao seguinte princípio: "The Trend is Your Friend" e, "let profits run". As tendências podem durar alguns dias ou até mesmo diversos meses e no mercado futuro a SmartQuant pode tirar vantagem de mercados em alta ou o mercados em baixa.


Seguimento de Tendências sempre funcionam no longo prazo:
     As emoções humanas como medo e ganância tem um importante papel nos mercados porque essas emoções tendem a amplificar as tendências. Enquanto houver predominância destes fatores no mercado os padrões de tendência continuarão a serem observados.

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Gerenciamento de Riscos − Limite de Perdas
     Para ter sucesso no longo prazo no Mercado financeiro é essencial um controle de risco severo e consistente. Quando uma posição de trading é aberta o stop loss é estabelecido de imediato, ele usualmente é de uma perda máxima de 2% do patrimônio dos ativos do fundo. Para isso os trading systems da SmartQuant fazem uso extensivo das ordens de stop (veja ilustração) como forma de proteger o patrimônio do fundo.

Anbid A SmartQuant Investimentos Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de car´ter exclusivamente informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento e não constitui prospecto previsto na instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Os Fundos tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI. Taxa de Administraçõo de 2% a.a., tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,00 % a.a. (três por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Fundos de Investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor da carteira, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Cré;ditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. é; recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade dos fundos apresentada não é; líquida da impostos. Esses fundos utilizam estraté;gias com derivativos como parte integrante de sua pol&iaacute;tica de investimento. Tais estraté;gias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que estes fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.


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